1,49 Prozent
Die Umsatzquote war in der 25. Woche mit 1,49% unterdurchschnittlich.
Zu berücksichtigen ist jedoch, dass in einer Anzahl von Bundesländern – darunter die drei bevölkerungsreichsten – am Donnerstag der Berichtswoche Feiertag war (Fronleichnam), so dass hier nur an vier Tagen der Woche gehandelt werden konnte. Das uns für den Newsletter gemeldete Depotvolumen war mit knapp 592 Mio. Euro guter Durchschnitt. Daraus ergab sich ein Umsatzvolumen von 8,23 Mio. Euro.
Volatilität der Volatilität
Assetklassen werden u.a. durch ihre Volatilität charakterisiert, was ein statistisches Maß (Standardabweichung) für die durchschnittliche Schwankungsneigung in einem bestimmten Zeitraum ist.
Entsprechend wurden auch Indizes für die erwartete (oder implizite) Volatilität von Aktienindizes entwickelt: beim S&P 500 der VIX; beim Dax der VDax new, usw. Schauen wir auf „Sonstige“, speziell auf Optionen.
Bei diesen gibt es auch welche auf Volatilitätsindizes. Dabei ist dann die (implizite) Volatilität der (impliziten) Volatilität von Interesse. Für den S&P 500 hat CBOE vor Jahren den Index VVIX konstruiert, der die Volatilität des VIX misst.