Siegel

Siegel-Vergaben

Die firstfive AG ist ein (banken-)unabhängiges Controlling- und Rankinginstitut ohne eigene Vermögensverwaltung und produktspezifische Interessenskonflikte. Weitere Informationen dazu und zur Aktionärsstruktur finden Sie hier:

firstfive verfügt seit mehr als 20 Jahren über eine in Europa einzigartige Datenbank von rund 180 realen Depots, die von namhaften Banken und Vermögensverwaltungen diskretionär gemanagt werden. Durch Nacherfassung sämtlicher Transaktionen wird eine einheitliche Auswertungsgrundlage geschaffen.

Unter Anwendung anerkannter finanzmathematischer Maßstäbe wird fortlaufend ein objektiver Vergleich der Leistungen professioneller Vermögensverwalter geliefert. Im Rahmen von Quartalsberichten zeigt firstfive anhand klarer Fakten und Tatsachen die Stärken und Schwächen des Portfoliomanagements im Hinblick auf Rendite, Risiko und Kosten auf. Die Vergleichbarkeit der Portfolios wird über das Risikomaß der Volatilität hergestellt. Die Auswertung findet für die Zeiträume 12, 24, 36 und 60 Monaten in den vier weit verbreiteten Risikoklassen konservativ, ausgewogen, moderat dynamisch und dynamisch statt. Mit durchschnittlich 45 verteilen sich die 180 Depots annährend gleich auf die Risikoklassen.

Finanzkennzahlen im Überblick:

Rendite-Kennzahlen:

  • Absolute Rendite (in % nach Kosten)
  • Gewinnhäufigkeit (in %)
  • Durchschnittlicher Gewinn p.M. (in %)

Risiko-Kennzahlen:

  • Risiko p.a. (in %)
  • Schiefe
  • Wölbung
  • Value at Risk p.a. (in %)
  • Verlusthäufigkeit (in %)

Performance-Kennzahlen:

  • Sharpe-Ratio
  • Omega

Im Rahmen der fortlaufenden Auswertung ergibt sich für jede Kennzahl eine klare Rangfolge vom ersten bis zum letzten Platz. Daneben erfolgt eine Qualifizierung der Ergebnisse durch die 5-Sterne-Systematik der firstfive AG. Eine ausführliche Beschreibung der genannten Kennzahlen, der Berechnungsmethodik und den Qualitätssternen finden Sie im Glossar zum DLV-Bericht.

Dem Firmennamen entsprechend veröffentlicht firstfive monatlich die jeweils fünf besten „firstfive-Depots“ (Ordnungskriterium Sharpe-Ratio) und „firstfive-Top Performer“ (Ordnungskriterium absolute Rendite) in vier Risikoklassen und Auswertungszeiträumen. Die aktuellen und historische Ranglisten finden Sie im Download-Bereich.

Verständlicherweise möchten erfolgreiche Portfolio-Manager ihre Ergebnisse auch werblich nutzen. Vor diesem Hintergrund stellt firstfive AG aktuell auf Basis der Kalenderjahr-Auswertungen 2023 unterschiedliche Siegel aus. Neben der konkreten Platzziffer werden auch „herausragende Leistungen“ bescheinigt. Letztere sind bei einem 5-Sterne-Ergebnis gegeben, d.h. das Portfolio befindet sich im obersten Fünftel der ausgewerteten Depots. Bei 45 Depots in einer Auswertungskategorie könnte diese Auszeichnung für max. 9 Portfolien vergeben werden.

Für die Ausstellung und zeitlich auf ein Kalenderjahr begrenzte Nutzung eines firstfive-Siegels zahlt die Bank bzw. Vermögensverwaltung eine Lizenzgebühr. Die Höhe ist abhängig von der Anzahl der Siegel.